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Alpha Equity 100
Ce fonds ou ce mandat, reflète la gestion moderne adaptée aux conditions fluctuantes des marchés en travaillant sur les marchés actions et dérivés sur des unités de temps beaucoup plus courtes. (scalp, swing, etc…) en plus d’une partie stratégique investie sur des valeurs sélectionnées de type « Pépites ».
Le contrôle des risques y est primordial en travaillant fondamentalement avec plus d’une cinquantaine d’algorithmes sur-mesure qui surveillent le comportement du marché et des investisseurs (notamment la force relative en sus de l’analyse des flux et techniques graphiques classiques).
L’un de ses objectifs est d’écarter arbitrairement la gestion indicielle (OPC, ETF,..) qui ne regarde pas les sous-jacents et qui investit également sur des valeurs « Zombies ».
Ce fonds ou ce mandat est une véritable gestion “PURE” ISR et ESG dans le cadre réglementé de l’article 9. (SFDR)
Notre équipe le considère comme reflétant une gestion de performance éthique, responsable et ultra réactive sans effet de levier.
Octobre 2021 (télécharger)
Novembre 2021 (télécharger)
Décembre 2021 (télécharger)
Janvier 2022 (télécharger)
Février 2022 (télécharger)
Mars 2022 (télécharger)
Avril 2022 (télécharger)
Performances annuelles
Alpha Equity 100 | BBG World Large & Mid Cap | |
2021 | 38,43% | 27,44% |
2022 | -3,25% | -7,45% |
Performances cumulées
Alpha Equity 100 | BBG World Large & Mid Cap | |
1 semaine | -0,55% | 3,42% |
1 mois | -1,39% | -1,72% |
3 mois | 2,52% | -1,25% |
6 mois | 2,19% | -5,22% |
1 an | 17,97% | 6,43% |
Indicateur de risque
Volatilité Alpha Equity 100 | Volatilité BBG World Large & Mid Cap | Beta | Ratio de Sharpe | |
1 mois | 14,74% | 24,87% | 0,34 | -0,95 |
3 mois | 12,67% | 19,49% | 0,29 | 0,94 |
6 mois | 13,06% | 17,50% | 0,35 | 0,45 |
1 an | 12,23% | 14,06% | 0,48 | 1,60 |
Répartition géographique
 | Union Européenne | 22,45% |
 | Etats Unis | 21,60% |
 | France | 14,40% |
 | Non classé | 9,96% |
 | Australie | 3,97% |
 | Suisse | 3,50% |
 | Canada | 3,04% |
 | Allemagne | 2,52% |
 | Chine | 1,89% |
 | Afrique du Sud | 1,24% |
Répartition par type d’actifs
Répartition par devise
Trajectoire ESG sur 8 ans
Notation ESG globale
Alpha Equity 100 | BBG World Large & Mid Cap | |
Note ESG | 18,61% | 31,38% |
Environnement | 17,57% | 24,11% |
Social | 18,67% | 31,60% |
Gouvernance | 21,11% | 46,82% |
Notation de chaque titres
Classement ESG | Titres | E | S | G | ESG |
1 | FORD MOTOR CO | 89,39% | 71,46% | 100% | 86,13% |
2 | NVIDIA CORP | 86,17% | 82,64% | 77,84% | 83,45% |
3 | STMICROELECTRONICS NV | 68,67% | 92,23% | 64,65% | 74,93% |
4 | VALLOUREC SA | 86,85% | 44,63% | 82,59% | 73,33% |
5 | INTEL CORP | 58,50% | 84,43% | 91,61% | 73,O7% |
6 | LIBERTY GLOBAL | 58,99% | 72,17% | 93,96% | 69,93% |
7 | CISCO SYSTEMS INC | 74,80% | 60,79% | 68,21% | 69,27% |
8 | PEPSICO INC | 68,70% | 56,77% | 85,25% | 68,43% |
9 | MICRON TECHNOLOGY INC | 40,62% | 100% | 78,26% | 65,96% |
10 | BETSSON AB-B | 46,23% | 37,75% | 54,27% | 45,29% |
11 | DERICHEBOURG SA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11 | GLOBALFOUNDRIES INC | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11 | GROUPE LDLC | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11 | MOSAIC CO/THE | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11 | S.O.I.T.E.C. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11 | QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11 | VALNEVA SE | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Les PAI, qu’est-ce que c’est ? Ce sont les actions qui ont un impact négatif sur la stratégie d’investissement, soit parce que le titre n’est pas transparisable et ne présente pas de note, soit parce que le titre a une mauvaise note ESG.
Titres sans note ESG
Derichebourg SA
Globalfoundries INC
Groupe LDLC
Mosaic CO/THE
Palantir Technologies INC
S.O.I.T.E.C.
Quimica y Minera Chil-SP
Valneva SE
Les deux titres les moins bien notés
10ème position – Betsson AB-B
Betsson AB-B présente la plus mauvaise note ESG de 45,29%. Sa note est pénalisée par l’Environnement, avec une notation à 46,23%, mais aussi par le Social (37,75%) et la Gouvernance (54,27%)
9ème position – Micron Technology INC
Micron Technology affiche une note ESG à 65,96%. Bien que les notes sociales et de gouvernance soient bonnes (respectivement 100% et 78,26%), la note ESG semble être pénalisée par l’Environnement qui affiche une note de 40,62%.